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Bernad Kevin (u. a.) | Hedge Fund Persistence Performance | Taschenbuch (2014) - Bild 1 von 1

Hedge Fund Persistence Performance von Bernad Kevin (2014, Taschenbuch)

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Über dieses Produkt

Produktinformation

Recent literature has found some evidence of performance persistence in hedge funds. This study investigated whether this persistence varies with fund characteristics over the time period from January 2000 to December 2012. We confront hedge funds by a classification based on their strategy issued from a merged sample from the HFR Hedge funds Indexes databases. We use the benchmarked hedge fund indexes returns against the S&P500 to obtain relative returns. Our sample is composed of monthly data, representing 154 observations. Our aim is to analyze the serial correlation of these corrected dataset by running different tests. After a graphical and an autocorrelation analysis, we run a Runs test and compute the Hurst exponent. These methods are both particularly relevant in the analysis of financial series. Finally, by comparing the results of these different approaches, we identify which strategy generates most persistence.

Produktkennzeichnungen

ISBN-10
3659524107
ISBN-13
9783659524103
eBay Product ID (ePID)
182431366

Produkt Hauptmerkmale

Sprache
Englisch
Anzahl der Seiten
56 Seiten
Verlag
Lap Lambert Academic Publishing
Publikationsname
Hedge Fund Persistence Performance
Autor
Bernad Kevin
Format
Taschenbuch
Erscheinungsjahr
2014

Zusätzliche Produkteigenschaften

Hörbuch
No
Inhaltsbeschreibung
Paperback
Item Length
22cm
Item Height
3mm
Item Width
15cm
Mitautor
Ozhan Emeline
Item Weight
102g

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