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American-type options Vol. 1., Stochastic approximation methods / De Gruyter stu - Bild 1 von 1

American-Type Options von Dmitrii S. Silvestrov (2013, Gebundene Ausgabe)

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Artikelzustand:

Gut

Berlin ; Boston, Mass. : De Gruyter, 2014. X, 509 S., gr. 8° Gebunden. Fester Pappeinband ohne Schutzumschlag Sprache: Englisch ISBN: 3110329670 EAN: 9783110329674 Bestell-Nr: 113958 Bemerkungen: Sehr guter Zustand. The book gives a systematical presentation of stochastic approximation methods for models of American-type options with general pay-off functions for discrete time Markov price processes.

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Über dieses Produkt

Produktinformation

The book gives a systematical presentation of stochastic approximation methods for models of American-type options with general pay-off functions for discrete time Markov price processes. Advanced methods combining backward recurrence algorithms for computing of option rewards and general results on convergence of stochastic space skeleton and tree approximations for option rewards are applied to a variety of models of multivariate modulated Markov price processes. The principal novelty of presented results is based on consideration of multivariate modulated Markov price processes and general pay-off functions, which can depend not only on price but also an additional stochastic modulating index component, and use of minimal conditions of smoothness for transition probabilities and pay-off functions, compactness conditions for log-price processes and rate of growth conditions for pay-off functions. The book also contains an extended bibliography of works in the area. This book is the first volume of the comprehensive two volumes monograph. The second volume will present results on structural studies of optimal stopping domains, Monte Carlo based approximation reward algorithms, and convergence of American-type options for autoregressive and continuous time models, as well as results of the corresponding experimental studies.

Produktkennzeichnungen

ISBN-10
3110329670
ISBN-13
9783110329674
eBay Product ID (ePID)
167319424

Produkt Hauptmerkmale

Sprache
Englisch
Anzahl der Seiten
519 Seiten
Verlag
De Gruyter, Gruyter, Walter de Gmbh
Publikationsname
American-Type Options
Autor
Dmitrii S. Silvestrov
Format
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr
2013

Zusätzliche Produkteigenschaften

Hörbuch
No
Item Length
24cm
Item Height
3cm
Item Width
17cm
Nummer Innerhalb der Serie
56
Item Weight
1kg
Buchreihe
De Gruyter Studies in Mathematics

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