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Term-Structure Models A Graduate Course Damir Filipovic Taschenbuch Paperback - Bild 1 von 1

Term-Structure Models von Damir Filipovic (2012, Taschenbuch)

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Über dieses Produkt

Produktinformation

Changing interest rates constitute one of the major risk sources for banks, insurance companies, and other financial institutions. Modeling the term-structure movements of interest rates is a challenging task. This volume gives an introduction to the mathematics of term-structure models in continuous time. It includes practical aspects for fixed-income markets such as day-count conventions, duration of coupon-paying bonds and yield curve construction; arbitrage theory; short-rate models; the Heath-Jarrow-Morton methodology; consistent term-structure parametrizations; affine diffusion processes and option pricing with Fourier transform; LIBOR market models; and credit risk. The focus is on a mathematically straightforward but rigorous development of the theory. Students, researchers and practitioners will find this volume very useful. Each chapter ends with a set of exercises, that provides source for homework and exam questions. Readers are expected to be familiar with elementary Itô calculus, basic probability theory, and real and complex analysis.

Produktkennzeichnungen

ISBN-10
364226915x
ISBN-13
9783642269158
eBay Product ID (ePID)
162228625

Produkt Hauptmerkmale

Produktart
Lehrbuch
Sprache
Englisch
Anzahl der Seiten
268 Seiten
Verlag
Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin
Publikationsname
Term-Structure Models
Autor
Damir Filipovic
Format
Taschenbuch
Erscheinungsjahr
2012

Zusätzliche Produkteigenschaften

Hörbuch
No
Inhaltsbeschreibung
Paperback
Item Length
23cm
Item Height
1cm
Item Width
15cm
Buchreihe
Springer Finance Textbooks
Item Weight
411g

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