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Modeling Volatility in Financial Time Series Jesper Boer Taschenbuch Paperback - Bild 1 von 1

Modeling Volatility in Financial Time Series von Jesper Boer (2010, Taschenbuch)

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Über dieses Produkt

Produktinformation

Volatility is one of the biggest topics in finance today. It is the most important measure of risk and plays a crucial role in the valuation of derivatives. Volatility estimations are therefore essential in most financial decisions. However, it has been proven extremely difficult to model and forecast the volatility one witnesses in time series. This book compares two volatility models, their properties and their performances. The models compared are the GARCH model and the Markov Switching Multifractal model, two models that rely on completely different assumptions. This book assesses how both models perform in replicating financial time series. The model parameters are estimated on historical returns and option prices. The results are used to produce volatility forecasts which in their turn are evaluated in a Value at Risk setup. The analysis done shows some unexpected conclusions and promising leads for further research. This book provides a step by step manual on how to estimate various volatility models and how resulting estimates can be used for derivative pricing. This is extremely valuable for practitioners and others interested in modeling volatility in financial markets.

Produktkennzeichnungen

ISBN-10
3843362068
ISBN-13
9783843362061
eBay Product ID (ePID)
162867935

Produkt Hauptmerkmale

Produktart
Lehrbuch
Sprache
Englisch
Anzahl der Seiten
88 Seiten
Verlag
Lap Lambert Academic Publishing
Publikationsname
Modeling Volatility in Financial Time Series
Autor
Jesper Boer
Format
Taschenbuch
Erscheinungsjahr
2010

Zusätzliche Produkteigenschaften

Hörbuch
No
Inhaltsbeschreibung
Paperback
Item Length
22cm
Item Height
5mm
Item Width
15cm
Item Weight
149g

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