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Calibration of Multivariate Generalized Hyperbolic Distributions Wenbo Hu Buch - Bild 1 von 1

Calibration of Multivariate Generalized HyperbolicDistributions von Wenbo Hu (2009, Taschenbuch)

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buchbaer (63670)
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Über dieses Produkt

Produktinformation

The distributions of many financial quantities are well-known to have heavy tails, exhibit skewness. We study an especially promising family: multivariate generalized hyperbolic distributions(GH). This family includes Gaussian and Student t distributions, and the so-called skewed t distributions. We describe a way to stably calibrate GH distributions for a wider range of parameters than has previously been reported. We apply GH distributions in three financial applications. First, we forecast the VaR for stock index returns, and show that the GH distributions outperform the Gaussian distribution. Second, we calculate an efficient frontier for equity portfolio optimization under the skewed-t distribution and we show that the Gaussian efficient frontier is actually unreachable. Third, we build an intensity-based model to price Basket Credit Default Swaps by calibrating the skewed t distribution directly, without the need to separately calibrate the skewed t copula. This book is useful to academic research of GH distributions for both theory and calibration. It is also useful to quantitative finance analysts and numeric algorithm developers.

Produktkennzeichnungen

EAN
9783639123609
ISBN
9783639123609
ISBN-10
3639123603
ISBN-13
9783639123609
eBay Product ID (ePID)
73287786

Produkt Hauptmerkmale

Produktart
Lehrbuch
Sprache
Englisch
Anzahl der Seiten
116 Seiten
Verlag
Vdm Verlag, Vdm
Publikationsname
Calibration of Multivariate Generalized Hyperbolicdistributions
Autor
Wenbo HU
Format
Taschenbuch
Erscheinungsjahr
2009

Maße

Gewicht
168g

Zusätzliche Produkteigenschaften

Hörbuch
No
Inhaltsbeschreibung
Paperback
Item Length
22cm
Item Height
7mm
Item Width
15cm
Sprachausgabe
Englisch
Seiten
116 Seiten
Item Weight
189g

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