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INTEREST RATE MODELS FOR PRICING ZERO COUPON BOND OPTIONS Senturk (u. a.) Buch - Bild 1 von 1

INTEREST RATE MODELS FOR PRICING ZERO COUPON BOND OPTIONS von Huseyin Senturk (2010, Taschenbuch)

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buchbaer (63757)
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Über dieses Produkt

Produktinformation

The aim of this study is to compare the performance of the four interest rate models (Vasicek Model, Cox Ingersoll Ross Model, Ho Lee Model and Black Derman Toy Model) that are commonly used in pricing zero coupon bond options. In this study, 1-5 years US Treasury Bond daily data between the dates June 1, 1976 and December 31, 2009 are used. By using the four interest rate models, estimated option prices are compared with the real observed prices for the begining work days of each months of the years 2007 and 2008. The models are then evaluated according to the sum of squared errors. Option prices are found by constructing interest rate trees for the binomial models based on Ho Lee Model and Black Derman Toy Model and by estimating the parameters for the Vasicek and the Cox Ingersoll Ross Models.

Produktkennzeichnungen

ISBN-10
3838353579
ISBN-13
9783838353579
eBay Product ID (ePID)
98657318

Produkt Hauptmerkmale

Sprache
Englisch
Anzahl der Seiten
100 Seiten
Verlag
Lap Lambert Academic Publishing
Publikationsname
Interest Rate Models For Pricing Zero Coupon Bond Options
Autor
Huseyin Senturk
Format
Taschenbuch
Erscheinungsjahr
2010

Zusätzliche Produkteigenschaften

Hörbuch
No
Inhaltsbeschreibung
Paperback
Item Length
22cm
Item Height
6mm
Item Width
15cm
Mitautor
Mehmet Ali Karadag
Item Weight
167g

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