Stochastic partial differential equations (SPDEs, for short) constitute a wide and quickly growing area of research within mathematics, combining the fields of stochastic analysis and partial differential equations (PDEs, for short). In this thesis we study specific questions concerning the discretization and approximation of linear parabolic SPDEs and&8212;intimately connected with it&8212;the regularity of the solutions. SPDEs of parabolic type or stochastic evolution equations are usually treated from an abstract point of view as ordinary stochastic differential equations (SDEs, for short) in an infinite-dimensional state space.
Produktkennzeichnungen
EAN
9783844001723
ISBN
9783844001723
eBay Product ID (ePID)
211084775
Produkt Hauptmerkmale
Verlag
Shaker Media Verlag
Autor
Felix Lindner
Format
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr
2011
Maße
Gewicht
205g
Zusätzliche Produkteigenschaften
Ausgabe
1. Auflage
Serie
Berichte aus der Mathematik
Sprachausgabe
Englisch
Seiten
146 Seiten
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