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Dirichlet Forms Methods for Poisson Point Measures and Lévy Processes von Laurent Denis (2015, Gebundene Ausgabe)

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Autor: Nicolas Bouleau, Laurent Denis. The authors also give applications to error calculus theory. This book will be of interest to researchers and graduate students in the fields of stochastic analysis and finance, and in the domain of statistical physics.

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Über dieses Produkt

Produktinformation

A simplified approach to Malliavin calculus adapted to Poisson random measures is developed and applied in this book. Called the "lent particle method" it is based on perturbation of the position of particles. Poisson random measures describe phenomena involving random jumps (for instance in mathematical finance) or the random distribution of particles (as in statistical physics). Thanks to the theory of Dirichlet forms, the authors develop a mathematical tool for a quite general class of random Poisson measures and significantly simplify computations of Malliavin matrices of Poisson functionals. The method gives rise to a new explicit calculus that they illustrate on various examples: it consists in adding a particle and then removing it after computing the gradient. Using this method, one can establish absolute continuity of Poisson functionals such as Lévy areas, solutions of SDEs driven by Poisson measure and, by iteration, obtain regularity of laws. The authors also give applications to error calculus theory. This book will be of interest to researchers and graduate students in the fields of stochastic analysis and finance, and in the domain of statistical physics. Professors preparing courses on these topics will also find it useful. The prerequisite is a knowledge of probability theory.

Produktkennzeichnungen

ISBN-10
3319258184
ISBN-13
9783319258188
eBay Product ID (ePID)
216955971

Produkt Hauptmerkmale

Sprache
Englisch
Anzahl der Seiten
344 Seiten
Verlag
Springer International Publishing
Publikationsname
Dirichlet Forms Methods For Poisson Point Measures And Lévy Processes
Autor
Laurent Denis
Format
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr
2015

Zusätzliche Produkteigenschaften

Hörbuch
No
Inhaltsbeschreibung
Hc Runder Rücken Kaschiert
Item Length
24cm
Item Height
2cm
Ausgabe
Ausgabe Nr. 1 des Jahres 15
Item Width
16cm
Nummer Innerhalb der Serie
76
Mitautor
Nicolas Bouleau
Buchreihe
Probability Theory And Stochastic Modelling
Item Weight
682g

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