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Credit Valuation Adjustment (CVA) Theory, Mathematics and Risk Management 1964 - Bild 1 von 1

Credit Valuation Adjustment (CVA) von Fred Hoffman (2012, Taschenbuch)

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It gives important examples of both and particular examples useful in the calculation of CVA, the intensity model of Brigo and the structural model of Hull and White. It does this for both its unilateral form where only one counterparty is credit risky and also for its bilateral form where both counterparties are credit risky.