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Worst-case portfolios with risk processes Evgeniya Canizales Rivera Taschenbuch - Bild 1 von 1

Worst-case portfolios with risk processes von Evgeniya Canizales Rivera (2012, Taschenbuch)

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Über dieses Produkt

Produktinformation

The problem of optimizing investments in the presence of random risk is of real concern for insurance companies. Like ordinary investors, they have a set of risky and non-risky assets as a choice to invest into. But their wealth depends not only on how they allocate the money, but also on the occurring claims that they have to pay for. These claims arrive randomly, and therefore the risk that they represent is not hedgeable. This work explores the investment strategies which take this risk into account. Chapter 1 introduces the model (a diffusion process) for the available assets. Chapter 2 formulates and presents solutions of various optimization problems for the investor, among which maximizing exponential utility of the final wealth and minimizing probability of ruin. It will be shown that the mentioned problems both result in the constant investment independent of the level of wealth of the company. Chapter 3 covers the extension of the model with a possibility of a crash modelled as a fall of the stock prices which get highly correlated at the moment of the crash. The optimal strategy for minimizing exponential utility of final wealth will turn to be the one which is indifferent between occurrence of the highest crash possible and its non-occurrence at all.

Produktkennzeichnungen

EAN
9783639416947
ISBN
9783639416947
ISBN-10
3639416945
ISBN-13
9783639416947
eBay Product ID (ePID)
164795704

Produkt Hauptmerkmale

Produktart
Lehrbuch
Sprache
Englisch
Anzahl der Seiten
60 Seiten
Verlag
AV Akademikerverlag
Publikationsname
Worst-Case Portfolios With Risk Processes
Autor
Evgeniya Canizales Rivera
Format
Taschenbuch
Erscheinungsjahr
2015, 2012

Maße

Gewicht
106g

Zusätzliche Produkteigenschaften

Hörbuch
No
Inhaltsbeschreibung
Paperback
Item Length
22cm
Item Height
4mm
Item Width
15cm
Sprachausgabe
Englisch
Seiten
60 Seiten
Item Weight
107g

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