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Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells Olena Moor - Bild 1 von 1

Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells von Olena Moor (2010, Taschenbuch)

buch-mimpf (20104)

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Titel: Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells, Einband: Taschenbuch, Autor: Olena Moor, Verlag: GRIN Verlag, GRIN Verlag, Sprache: Deutsch, Seiten: 24, Maße: 210x148x3 mm, Gewicht: 51 g, Verkäufer: buch-mimpf, Schlagworte: Bewertung von Finanzoptionen Black-Scholes-Merton-Modell Feyman Kac Theorem Kursrisiken Wiener Prozess.

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Über dieses Produkt

Produktinformation

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1.7, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Black-Merton-Scholes Modells, der Erläuterung der mathematischen Modellbildung und der Anwendung auf die Bewertung einer Option. Zuerst werden die Grundlagen des Black-Scholes-Merton Modells und wichtige Begriffe erläutert, im nächsten Abschnitt wird die Differentialgleiching des Modells hergeleitet. Anschließend wird die Lösung der Black-Scholes Differentialgleichung durchgeführt sowie die Verdeutlichung der Sensitivitätskennzahlen gemacht. Ein numerisches Beispiel am Ende der Arbeit zeigt der Zusammenhang zwischen dem Black-Scholes Preis und einem Deltahedge.