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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten von Stefan Klößner (2005, Taschenbuch)
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Titel: Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten | Zusatz: Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions | Medium: Taschenbuch | Autor: Stefan Klößner | Einband: Kartoniert / Broschiert | Inhalt: xviii / 172 S. | Auflage: 2005 | Sprache: Deutsch | Seiten: 192 | Maße: 210 x 148 x 11 mm | Erschienen: 28.06.2005 | Anbieter: Faboplay.
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Über dieses Produkt
Produktinformation
Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist.Produktkennzeichnungen
ISBN-103835000284
ISBN-139783835000285
eBay Product ID (ePID)44572884
Produkt Hauptmerkmale
VerlagDeutscher Universitätsverlag
Erscheinungsjahr2005
Anzahl der Seiten192 Seiten
SpracheDeutsch
PublikationsnameZeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten
ProduktartLehrbuch
AutorStefan Klößner
FormatTaschenbuch
Zusätzliche Produkteigenschaften
HörbuchNo
InhaltsbeschreibungPaperback
Item Height10mm
Item Length21cm
Item Width14cm
Item Weight256g
